Исследование финансовых временных рядов посредствам многомерного статистического анализа

Аннотация

 В статье проводится анализ связи финансовых временных рядов с использованием методов многомерного статистического анализа. Показано наличие и характер связи между фондовыми индексами разных стран. Это российский индекс ММВБ, китайский SZSE, американский S&P 500, FTSE 100 фондовый индекс Великобритании, немецкий DAX, BSE Sensex 30 фондовый индекс Индии, DFM General индекс ОАЭ и французский CAC 40. Построены регрессии, где в качестве зависимой переменной взят ММВБ, как по всем индексам вместе, так и по отдельности. Также индексы были объединены в группы с помощью факторного анализа, анализы которого подверглись сравнению при вращении и кластерном делении. Посредствам кластерного анализа были выделены периоды, определённые особыми характеристиками. В каждом кластере также был проведён регрессионный анализ и выведены определённые закономерности поведения и степени влияния выбранных индексов.