Исследование финансовых временных рядов посредствам многомерного статистического анализа
Ключевые слова:
корреляционный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ, кластерный анализ, динамические системы, финансовый временной ряд, фондовые индексы, многомерный статистический анализ, корреляция, коэффициент детерминацииАннотация
В статье проводится анализ связи финансовых временных рядов с использованием методов многомерного статистического анализа. Показано наличие и характер связи между фондовыми индексами разных стран. Это российский индекс ММВБ, китайский SZSE, американский S&P 500, FTSE 100 фондовый индекс Великобритании, немецкий DAX, BSE Sensex 30 фондовый индекс Индии, DFM General индекс ОАЭ и французский CAC 40. Построены регрессии, где в качестве зависимой переменной взят ММВБ, как по всем индексам вместе, так и по отдельности. Также индексы были объединены в группы с помощью факторного анализа, анализы которого подверглись сравнению при вращении и кластерном делении. Посредствам кластерного анализа были выделены периоды, определённые особыми характеристиками. В каждом кластере также был проведён регрессионный анализ и выведены определённые закономерности поведения и степени влияния выбранных индексов.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2023 Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы.
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.
