Анализ фондового рынка методом нормированного размаха

Авторы

  • Ансар Халитович Искужин Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова

Ключевые слова:

показатель Херста, фрактал, персистентный ряд

Аннотация

Целью данной работы является исследование фондового рынка методом нормированного размаха (R/S analysis) на предмет фрактального формирования временных данных. В работе данный метод применяется на временных рядах, рассчитывается показатель Херста и делаются выводы относительно полученных результатов. Метод нормированного размаха позволяет провести анализ разных временных рядов на финансовых рынках, и тем самым оценить риск любого актива.

Загрузки

Опубликован

2018-06-30

Выпуск

№ 2 (2018): Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы. 2/2018

Раздел

Исследования в экономике и менеджменте

Как цитировать

Анализ фондового рынка методом нормированного размаха. (2018). Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы., 2, 82-87. https://portal-u.ru/index.php/journal/article/view/152