Исследование финансовых временных рядов посредствам многомерного статистического анализа

Авторы

  • Дарья Борисовна Владимирова Пермский национальный исследовательский политехнический университет
  • Любовь Андреевна Боронникова Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Ключевые слова:

корреляционный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ, кластерный анализ, динамические системы, финансовый временной ряд, фондовые индексы, многомерный статистический анализ, корреляция, коэффициент детерминации

Аннотация

 В статье проводится анализ связи финансовых временных рядов с использованием методов многомерного статистического анализа. Показано наличие и характер связи между фондовыми индексами разных стран. Это российский индекс ММВБ, китайский SZSE, американский S&P 500, FTSE 100 фондовый индекс Великобритании, немецкий DAX, BSE Sensex 30 фондовый индекс Индии, DFM General индекс ОАЭ и французский CAC 40. Построены регрессии, где в качестве зависимой переменной взят ММВБ, как по всем индексам вместе, так и по отдельности. Также индексы были объединены в группы с помощью факторного анализа, анализы которого подверглись сравнению при вращении и кластерном делении. Посредствам кластерного анализа были выделены периоды, определённые особыми характеристиками. В каждом кластере также был проведён регрессионный анализ и выведены определённые закономерности поведения и степени влияния выбранных индексов.

Загрузки

Опубликован

2023-06-30

Выпуск

Раздел

Исследования в экономике и менеджменте

Как цитировать

Исследование финансовых временных рядов посредствам многомерного статистического анализа. (2023). Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы., 2, 69-84. http://portal-u.ru/index.php/journal/article/view/839