Построение регрессионной модели для определения доли доллара США в структуре международных резервов

Аннотация

В статье рассматривается доля российских валютных депозитов в широкой валюте М2, а также объем золотовалютных резервов (далее ЗВР) Российской Федерации в период с 2012 года по 2022 год. Выборка представлена квартальными данными, основой для исследования послужили официальные отчеты Банка России и МВФ. Помимо этого, на основе полученных данных построен прогноз для определения доли доллара США в структуре международных резервов на первый квартал 2023 года, что делает регрессионную модель актуальной и значимой.

Целью работы является построение качественной и адекватной модели, позволяющей использовать ее для прогнозирования доли доллара США в структуре международных резервов.

В ходе исследования использовались такие методы как: регрессионный и статистический анализ, группировка и кластеризация данных.

В результате исследования выявлено наличие мультиколлинеарности в модели. Помимо этого, регрессор “X₂” (Объем золотовалютных резервов) незначительно оказывал влияние на эндогенную переменную, в результате чего был исключен из выборки.  После корректировки модели был сделан 95% прогноз доли доллара США в структуре международных резервов на первый квартал 2023 года.

Тематика работы очень актуальна и обусловлена сдвигами, происходящими в международной финансовой системе в последние годы. Повальный курс на дедолларизацию со стороны развивающихся стран кардинально меняет структуру международных резервов и заставляет искать аналоги американскому доллару.